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配對交易報酬率8.6%
外資提9套台股避險 買強勢股空弱勢股
本報訊
台股跌跌不休,外資用配對交易避險,挑選同性質標的,買強勢股空弱勢股,兩月創造8.6%報酬率。
受美股大跌影響,台股昨又重挫169點,收8047點,成交量825億元創今年次低量。過去7個交易日融資餘額大減150億元,不少投資人認賠出場。
從4月18日至6月13日台股共跌10.7%,但德意志證券推出9套配對交易(pair-trade)策略成功避險,還逆勢創造8.6%報酬率。配對交易是在性質相近股票中,選強勢股作多,同一期間選弱勢股放空。
該券商昨新推2套配對「買國賓、空遠百」及「買力晶、空南亞科」。若從4月18日算起,這2套配對交易迄今各締造15.1%與10.2%驚人報酬率。
外資券商交易員指,要尋找可配對交易標的,牽涉複雜數學工程,一般大眾若「亂配對」,風險不小。